PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAS.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SGAS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 15.10%/yr vs 25.33%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SGAS.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

SGAS.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.63%
1 год
26.08%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.26%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%35.37%-7.63%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%-10.12%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and QDVE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between SGAS.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSUS.ASSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOO
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

SGAS.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAS.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.40

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.10

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.14

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

8.31

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAS.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAS.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.07

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAS.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-31.45%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-15.59%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-29.83%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-29.83%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-3.08%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.80%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.91%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAS.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.12%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

14.85%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

20.42%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

22.71%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

21.73%

-4.12%

Сравнение комиссий SGAS.DE и QDVE.DE

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и QDVE.DE

Ни SGAS.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGAS.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

SGAS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор