PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGAS.DE с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.46%.


SGAS.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.63%
1 год
26.08%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.10%
10 лет*

IUIT.L

1 день
-2.24%
1 месяц
11.94%
С начала года
24.46%
6 месяцев
22.70%
1 год
48.36%
3 года*
30.85%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и IUIT.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
11.26%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%35.37%-7.63%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
24.46%8.34%47.65%54.67%-24.76%44.12%31.35%52.26%-10.04%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and IUIT.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between SGAS.DE and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SGAS.DE vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGAS.DEIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.04

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

7.99

+2.78

SGAS.DE vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGAS.DEIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.11

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и IUIT.L

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SGAS.DEIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-31.38%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-16.15%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-29.93%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-29.93%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.99%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.67%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

6.16%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.03%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SGAS.DEIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.34%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

15.49%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

20.76%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

23.38%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

22.70%

-5.09%

Сравнение комиссий SGAS.DE и IUIT.L

SGAS.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и IUIT.L

Ни SGAS.DE, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SGAS.DE and IUIT.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

SGAS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for SGAS.DE and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор