Сравнение SFLNX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или FIOOX.
Основные характеристики
SFLNX | FIOOX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 8.89% |
Дох-ть за 1 год | 24.61% | 20.71% |
Дох-ть за 3 года | 9.49% | 6.37% |
Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 10.20% |
Дох-ть за 10 лет | 11.59% | 9.24% |
Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.98 |
Дневная вол-ть | 10.93% | 10.77% |
Макс. просадка | -60.01% | -38.31% |
Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и FIOOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и FIOOX
С начала года, SFLNX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у FIOOX с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и FIOOX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и FIOOX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FIOOX в 3.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.70% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.94% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 4.09% | 2.48% | 6.87% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и FIOOX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и FIOOX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.