PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с FIOOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с FIOOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и FIOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и FIOOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.08%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у FIOOX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.29% соответственно.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

FIOOX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.91%
1 год
15.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX
Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SCHVFIOOX с FSPGXFIOOX с DODGXFIOOX с VOO

Сравнение комиссий SFLNX и FIOOX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SFLNX vs. FIOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXFIOOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.44

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.78

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. FIOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOOX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и FIOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXFIOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между SFLNX и FIOOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и FIOOX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FIOOX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.46%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и FIOOX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FIOOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXFIOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-38.31%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.84%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-19.02%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-38.31%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.86%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.10%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.51%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и FIOOX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXFIOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.40%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.32%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.78%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

14.87%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.38%

+1.03%