Сравнение SFLNX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или FIOOX.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и FIOOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLNX показывает доходность 21.01%, а FIOOX немного ниже – 20.53%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.33% соответственно.
SFLNX
21.01%
2.41%
12.66%
28.67%
14.71%
11.68%
FIOOX
20.53%
2.49%
12.87%
28.77%
10.61%
9.33%
Основные характеристики
| SFLNX | FIOOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.56 | 5.39 |
| Коэф-т Мартина | 17.14 | 16.88 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 11.13% | 10.87% |
| Макс. просадка | -60.01% | -38.31% |
| Текущая просадка | -0.68% | -0.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и FIOOX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFLNX и FIOOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и FIOOX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FIOOX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.54% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.87% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и FIOOX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и FIOOX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 3.93% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.