Сравнение SFLNX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или FIOOX.
Основные характеристики
| SFLNX | FIOOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.30% | 20.05% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | 7.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.73% | 10.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.31 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 20.14 | 19.25 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 11.03% |
| Макс. просадка | -60.01% | -38.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и FIOOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и FIOOX
С начала года, SFLNX показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у FIOOX с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 11.88% против 9.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и FIOOX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и FIOOX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FIOOX в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.88% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и FIOOX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и FIOOX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 3.94% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.