PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с FIOOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и FIOOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и FIOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.04%
114.32%
SFLNX
FIOOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.42

FIOOX:

0.37

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.69

FIOOX:

0.63

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.10

FIOOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.43

FIOOX:

0.36

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.82

FIOOX:

1.33

Индекс Язвы

SFLNX:

3.85%

FIOOX:

4.56%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

FIOOX:

16.28%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

FIOOX:

-39.14%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.00%

FIOOX:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 7.87% против 5.81% соответственно.


SFLNX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.48%

1 год

6.00%

5 лет

15.67%

10 лет

7.87%

FIOOX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-5.28%

1 год

5.03%

5 лет

11.44%

10 лет

5.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и FIOOX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии FIOOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIOOX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и FIOOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.42
FIOOX: 0.37
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.69
FIOOX: 0.63
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.10
FIOOX: 1.09
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.43
FIOOX: 0.36
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.82
FIOOX: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOOX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и FIOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.37
SFLNX
FIOOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и FIOOX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FIOOX в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
2.15%2.10%2.24%2.38%1.95%2.18%2.54%2.99%2.36%1.63%3.16%5.87%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и FIOOX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки FIOOX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.00%
-9.64%
SFLNX
FIOOX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и FIOOX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
11.88%
SFLNX
FIOOX