Сравнение SFLNX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или DODGX.
Основные характеристики
| SFLNX | DODGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.19% | 8.79% |
| Дох-ть за 1 год | 25.19% | 26.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.99% | 7.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.56% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.48% | 11.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 11.88% |
| Макс. просадка | -60.01% | -63.25% |
| Current Drawdown | -0.15% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и DODGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и DODGX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLNX показывает доходность 9.19%, а DODGX немного ниже – 8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFLNX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции DODGX немного отстают с 11.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и DODGX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и DODGX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DODGX в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.70% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.98% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и DODGX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и DODGX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 2.67% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.