PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFLNX с BGSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с BGSAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BGSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или BGSAX.

Корреляция

Корреляция между SFLNX и BGSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.38

BGSAX:

0.24

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.73

BGSAX:

0.53

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.11

BGSAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.45

BGSAX:

0.25

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.76

BGSAX:

0.74

Индекс Язвы

SFLNX:

4.19%

BGSAX:

9.92%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.83%

BGSAX:

31.72%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

BGSAX:

-73.76%

Текущая просадка

SFLNX:

-7.10%

BGSAX:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у BGSAX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 8.12% против 14.89% соответственно.

SFLNX

С начала года

-1.83%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-5.50%

1 год

6.15%

5 лет

15.43%

10 лет

8.12%

BGSAX

С начала года

-6.20%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

-10.91%

1 год

6.94%

5 лет

9.89%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFLNX и BGSAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и BGSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг риск-скорректированной доходности BGSAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BGSAX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и BGSAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BGSAX в 4.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.82%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		4.63%4.34%0.00%0.00%7.46%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и BGSAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и BGSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и BGSAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 5.88%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...