PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLNX с BGSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.97%
13.32%
SFLNX
BGSAX

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 21.01%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.18%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 16.96% соответственно.


SFLNX

С начала года

21.01%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

12.66%

1 год

28.67%

5 лет (среднегодовая)

14.71%

10 лет (среднегодовая)

11.68%

BGSAX

С начала года

35.18%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

14.64%

1 год

42.16%

5 лет (среднегодовая)

16.44%

10 лет (среднегодовая)

16.96%

Основные характеристики


SFLNXBGSAX
Коэф-т Шарпа2.641.85
Коэф-т Сортино3.612.41
Коэф-т Омега1.491.32
Коэф-т Кальмара4.561.42
Коэф-т Мартина17.148.61
Индекс Язвы1.71%4.95%
Дневная вол-ть11.13%23.02%
Макс. просадка-60.01%-73.76%
Текущая просадка-0.68%-0.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и BGSAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.


BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
График комиссии BGSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SFLNX и BGSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFLNX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.641.85
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.612.41
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.32
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.561.42
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 17.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.148.61
SFLNX
BGSAX

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа BGSAX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.85
SFLNX
BGSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и BGSAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как BGSAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.54%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и BGSAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и BGSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
-0.69%
SFLNX
BGSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и BGSAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.93%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
6.49%
SFLNX
BGSAX