PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLNX с BGSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFLNXBGSAX
Дох-ть с нач. г.21.30%36.03%
Дох-ть за 1 год35.19%52.02%
Дох-ть за 3 года10.64%1.19%
Дох-ть за 5 лет14.73%17.13%
Дох-ть за 10 лет11.88%17.14%
Коэф-т Шарпа3.022.22
Коэф-т Сортино4.152.82
Коэф-т Омега1.561.38
Коэф-т Кальмара5.311.54
Коэф-т Мартина20.1410.36
Индекс Язвы1.70%4.93%
Дневная вол-ть11.32%23.05%
Макс. просадка-60.01%-73.76%
Текущая просадка0.00%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SFLNX и BGSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и BGSAX

С начала года, SFLNX показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 36.03%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 11.88% против 17.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.32%
20.03%
SFLNX
BGSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и BGSAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.


BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
График комиссии BGSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.20%
График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SFLNX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFLNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14
BGSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGSAX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGSAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGSAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGSAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGSAX, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.36

Сравнение коэффициента Шарпа SFLNX и BGSAX

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа BGSAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.22
SFLNX
BGSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и BGSAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BGSAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.53%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%1.51%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и BGSAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и BGSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.07%
SFLNX
BGSAX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и BGSAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.94%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
6.44%
SFLNX
BGSAX