PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с BGSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и BGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.96%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-4.08%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BGSAX с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 13.28% против 21.03% соответственно.

SFLNX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.53%
1 год
19.46%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.28%

BGSAX

1 день
2.34%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.51%
1 год
29.17%
3 года*
26.09%
5 лет*
8.15%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUGBGSAX с IYW

Сравнение комиссий SFLNX и BGSAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFLNX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXBGSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.63

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.68

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.04

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXBGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.30

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между SFLNX и BGSAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и BGSAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BGSAX в 14.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		14.13%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и BGSAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и BGSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-73.75%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-18.49%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-49.22%

+30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-49.22%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-12.59%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-26.53%

+20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

6.17%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и BGSAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.91%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

10.66%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

19.41%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

28.52%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

27.42%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

25.60%

-7.19%