Сравнение SFEB с JULB
SFEB (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFEB charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности SFEB и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFEB показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 5.70%.
SFEB
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFEB и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 8.38% | 1.94% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SFEB and JULB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFEB vs. JULB — Ранг доходности на риск
SFEB
JULB
Сравнение SFEB c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFEB | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFEB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.97 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок SFEB и JULB
Максимальная просадка SFEB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFEB и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFEB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -5.24% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.77% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.87% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFEB и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFEB | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 6.85% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 6.85% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 6.85% | +5.24% |
Сравнение комиссий SFEB и JULB
SFEB берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFEB и JULB
Ни SFEB, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SFEB and JULB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SFEB.
SFEB and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SFEB and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для SFEB и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор