PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFEB с JULB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SFEB и JULB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFEB показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 7.61%.


SFEB

1 день
-0.00%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
11.67%
С начала года
11.67%
1 год
22.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JULB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
7.61%
С начала года
7.61%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFEB и JULB


Correlation

The correlation between SFEB and JULB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February

Aptus July Buffer ETF

Доходность на риск

SFEB vs. JULB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFEB
Ранг доходности на риск SFEB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFEB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFEB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFEB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFEB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFEB: 9090
Ранг коэф-та Мартина

JULB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFEB c JULB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February (SFEB) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SFEBJULBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

SFEB vs. JULB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFEB и JULB

Максимальная просадка SFEB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFEB и JULB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SFEBJULBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-5.24%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.81%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SFEB и JULB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SFEBJULBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

6.80%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

6.80%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

6.80%

+5.16%

Сравнение комиссий SFEB и JULB

SFEB берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFEB и JULB

Ни SFEB, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SFEB and JULB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SFEB.

SFEB and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SFEB and 0.25% for JULB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFEB и JULB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор