Сравнение SFBS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SFBS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFBS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 2.96% | -13.87% | 28.85% | -1.20% | -17.87% | 113.22% | 9.25% | 20.38% | -22.22% | 11.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SFBS показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFBS имеют среднегодовую доходность 14.15%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
SFBS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 14.15%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBS vs. SPY — Ранг доходности на риск
SFBS
SPY
Сравнение SFBS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.96 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 1.49 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.53 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.27 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.96 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SFBS и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBS и SPY
Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.96% | 1.87% | 1.06% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SFBS и SPY
Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFBS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -55.19% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -12.05% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -24.50% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -33.72% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -5.53% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -9.09% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 2.54% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBS и SPY
ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SFBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFBS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.60% | 9.50% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.25% | 19.06% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.59% | 17.06% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 17.92% | +18.21% |