Сравнение SFBS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFBS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SFBS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SFBS показывает доходность 46.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции SFBS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.49% против 13.14% соответственно.
SFBS
46.94%
14.80%
55.47%
94.03%
23.60%
21.49%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| SFBS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 11.57 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 8.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 40.47% | 12.14% |
| Макс. просадка | -57.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.13% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SFBS и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFBS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBS и SPY
Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.24% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% | 0.30% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SFBS и SPY
Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFBS и SPY
ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SFBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.