PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFBS с PTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFBS с PTC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и PTC Inc. (PTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFBS или PTC.

Корреляция

Корреляция между SFBS и PTC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SFBS и PTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и PTC Inc. (PTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
477.72%
332.56%
SFBS
PTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFBS:

0.39

PTC:

-0.59

Коэф-т Сортино

SFBS:

0.87

PTC:

-0.66

Коэф-т Омега

SFBS:

1.10

PTC:

0.91

Коэф-т Кальмара

SFBS:

0.40

PTC:

-0.49

Коэф-т Мартина

SFBS:

1.33

PTC:

-1.36

Индекс Язвы

SFBS:

10.97%

PTC:

11.68%

Дневная вол-ть

SFBS:

37.59%

PTC:

26.99%

Макс. просадка

SFBS:

-57.15%

PTC:

-95.28%

Текущая просадка

SFBS:

-27.62%

PTC:

-24.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFBS:

$3.92B

PTC:

$18.53B

EPS

SFBS:

$4.40

PTC:

$3.25

Коэффициент P/E

SFBS:

16.09

PTC:

47.39

Коэффициент PEG

SFBS:

0.00

PTC:

1.68

Коэффициент P/S

SFBS:

8.21

PTC:

8.01

Коэффициент P/B

SFBS:

2.32

PTC:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

SFBS:

$477.28M

PTC:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFBS:

$469.09M

PTC:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

SFBS:

$1.65M

PTC:

$453.59M

Доходность по периодам

С начала года, SFBS показывает доходность -15.44%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -17.43%. За последние 10 лет акции SFBS превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 16.44% против 14.69% соответственно.

SFBS

С начала года

-15.44%

1 месяц

-12.90%

6 месяцев

-16.49%

1 год

18.95%

5 лет

16.26%

10 лет

16.44%

PTC

С начала года

-17.43%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-18.04%

1 год

-16.11%

5 лет

16.83%

10 лет

14.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFBS и PTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFBS
Ранг риск-скорректированной доходности SFBS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFBS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFBS c PTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SFBS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SFBS: 0.39
PTC: -0.59
Коэффициент Сортино SFBS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SFBS: 0.87
PTC: -0.66
Коэффициент Омега SFBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFBS: 1.10
PTC: 0.91
Коэффициент Кальмара SFBS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SFBS: 0.40
PTC: -0.49
Коэффициент Мартина SFBS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SFBS: 1.33
PTC: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа SFBS на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PTC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFBS и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
-0.59
SFBS
PTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFBS и PTC

Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.		1.79%1.06%1.71%1.41%0.98%1.80%1.66%1.51%0.48%0.51%0.48%0.30%
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFBS и PTC

Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и PTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.62%
-24.80%
SFBS
PTC

Волатильность

Сравнение волатильности SFBS и PTC

ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 15.16%. Это указывает на то, что SFBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.11%
15.16%
SFBS
PTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFBS и PTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServisFirst Bancshares, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию