PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFBS с PTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SFBS и PTC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SFBS и PTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и PTC Inc. (PTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
475.04%
298.21%
SFBS
PTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFBS:

0.38

PTC:

-1.01

Коэф-т Сортино

SFBS:

0.84

PTC:

-1.25

Коэф-т Омега

SFBS:

1.10

PTC:

0.83

Коэф-т Кальмара

SFBS:

0.39

PTC:

-0.80

Коэф-т Мартина

SFBS:

1.64

PTC:

-2.54

Индекс Язвы

SFBS:

8.71%

PTC:

9.67%

Дневная вол-ть

SFBS:

37.35%

PTC:

24.42%

Макс. просадка

SFBS:

-57.15%

PTC:

-95.28%

Текущая просадка

SFBS:

-27.96%

PTC:

-30.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFBS:

$3.86B

PTC:

$16.82B

EPS

SFBS:

$4.16

PTC:

$3.25

Цена/прибыль

SFBS:

17.01

PTC:

43.01

PEG коэффициент

SFBS:

0.00

PTC:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

SFBS:

$477.28M

PTC:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFBS:

$469.09M

PTC:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

SFBS:

$1.65M

PTC:

$453.59M

Доходность по периодам

С начала года, SFBS показывает доходность -15.84%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -23.98%. За последние 10 лет акции SFBS превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 16.89% против 13.97% соответственно.


SFBS

С начала года

-15.84%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-10.63%

1 год

14.41%

5 лет

21.48%

10 лет

16.89%

PTC

С начала года

-23.98%

1 месяц

-14.07%

6 месяцев

-22.18%

1 год

-24.56%

5 лет

18.78%

10 лет

13.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFBS и PTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFBS
Ранг риск-скорректированной доходности SFBS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFBS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFBS c PTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFBS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SFBS: 0.38
PTC: -1.01
Коэффициент Сортино SFBS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SFBS: 0.84
PTC: -1.25
Коэффициент Омега SFBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFBS: 1.10
PTC: 0.83
Коэффициент Кальмара SFBS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SFBS: 0.39
PTC: -0.80
Коэффициент Мартина SFBS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SFBS: 1.64
PTC: -2.54

Показатель коэффициента Шарпа SFBS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PTC равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFBS и PTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-1.01
SFBS
PTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFBS и PTC

Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.
1.80%1.06%1.71%1.41%0.98%1.80%1.66%1.51%0.48%0.51%0.48%0.30%
PTC
PTC Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFBS и PTC

Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и PTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.96%
-30.77%
SFBS
PTC

Волатильность

Сравнение волатильности SFBS и PTC

ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что SFBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
10.23%
SFBS
PTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFBS и PTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServisFirst Bancshares, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab