PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SF с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SF
Stifel Financial Corp.		-10.97%20.07%56.37%21.24%-15.57%40.79%26.32%47.99%-29.86%19.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.37% против 14.06% соответственно.

SF

1 день
0.08%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
0.08%
1 год
19.10%
3 года*
25.80%
5 лет*
13.01%
10 лет*
20.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stifel Financial Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SF:
SF с PIPRSF с DXCMSF с BRK-BSF с JEFSF с MSSF с EVRSF с JPM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг доходности на риск SF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.53

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

7.27

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между SF и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и SPY

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SF
Stifel Financial Corp.		1.70%1.47%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SF и SPY

Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-55.19%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.01%

-12.05%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

-24.50%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-33.72%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-5.53%

-10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.24%

-9.09%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

2.54%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SF и SPY

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.35%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

9.50%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.53%

19.06%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

17.06%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

17.92%

+17.58%