PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SF и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,079.66%
1,966.50%
SF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

0.15

SPY:

-0.09

Коэф-т Сортино

SF:

0.42

SPY:

-0.02

Коэф-т Омега

SF:

1.06

SPY:

1.00

Коэф-т Кальмара

SF:

0.14

SPY:

-0.09

Коэф-т Мартина

SF:

0.62

SPY:

-0.45

Индекс Язвы

SF:

7.36%

SPY:

3.31%

Дневная вол-ть

SF:

31.44%

SPY:

15.87%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SF:

-32.42%

SPY:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции SF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.25% соответственно.


SF

С начала года

-25.08%

1 месяц

-21.68%

6 месяцев

-16.78%

1 год

5.98%

5 лет

29.75%

10 лет

9.23%

SPY

С начала года

-13.53%

1 месяц

-13.08%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.26%

5 лет

17.01%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SF
Ранг риск-скорректированной доходности SF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SF: 0.15
SPY: -0.09
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SF: 0.42
SPY: -0.02
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SF: 1.06
SPY: 1.00
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SF: 0.14
SPY: -0.09
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SF: 0.62
SPY: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SPY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.09
SF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и SPY

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPY в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SF
Stifel Financial Corp.
2.17%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SF и SPY

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-17.32%
SF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SF и SPY

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
9.29%
SF
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab