PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SF с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SF и SCHW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SF и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,832.21%
29,875.80%
SF
SCHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SF:

2.34

SCHW:

0.48

Коэф-т Сортино

SF:

3.52

SCHW:

0.82

Коэф-т Омега

SF:

1.45

SCHW:

1.12

Коэф-т Кальмара

SF:

4.56

SCHW:

0.37

Коэф-т Мартина

SF:

17.60

SCHW:

1.18

Индекс Язвы

SF:

3.39%

SCHW:

10.50%

Дневная вол-ть

SF:

25.45%

SCHW:

25.76%

Макс. просадка

SF:

-78.40%

SCHW:

-86.79%

Текущая просадка

SF:

-10.92%

SCHW:

-18.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$10.97B

SCHW:

$140.51B

EPS

SF:

$5.53

SCHW:

$2.56

Цена/прибыль

SF:

19.38

SCHW:

29.98

PEG коэффициент

SF:

0.96

SCHW:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$5.75B

SCHW:

$19.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$4.68B

SCHW:

$11.11B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$1.36B

SCHW:

$8.20B

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность 54.05%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.61% соответственно.


SF

С начала года

54.05%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

31.31%

1 год

55.38%

5 лет

22.57%

10 лет

12.92%

SCHW

С начала года

9.61%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

2.08%

1 год

10.61%

5 лет

10.66%

10 лет

10.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SF c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SF, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.340.48
Коэффициент Сортино SF, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.520.82
Коэффициент Омега SF, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.12
Коэффициент Кальмара SF, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.560.37
Коэффициент Мартина SF, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.601.18
SF
SCHW

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.34
0.48
SF
SCHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и SCHW

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SCHW в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SF
Stifel Financial Corp.
1.61%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%

Просадки

Сравнение просадок SF и SCHW

Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.92%
-18.83%
SF
SCHW

Волатильность

Сравнение волатильности SF и SCHW

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.93%
6.56%
SF
SCHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab