PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SF с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SF с SCHW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SF (Stifel Financial Corp.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SF returned 19.79%/yr vs 15.73%/yr for SCHW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SF и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SF показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 19.79% против 15.73% соответственно.

SF

1 день
-0.08%
1 месяц
6.46%
6 месяцев
-8.05%
С начала года
-4.40%
1 год
12.18%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.23%
10 лет*
19.79%

SCHW

1 день
0.01%
1 месяц
9.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
3.61%
1 год
14.07%
3 года*
22.29%
5 лет*
9.78%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SF и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SF
Stifel Financial Corp.		-4.40%20.07%56.37%21.24%-15.57%40.79%26.32%47.99%-29.86%19.71%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		3.61%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%

Correlation

The correlation between SF and SCHW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г.

0.40

The correlation between SF and SCHW shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SF:

$12.07B

SCHW:

$178.78B

EPS

SF:

$8.00

SCHW:

$5.29

Коэффициент P/E

SF:

9.83

SCHW:

19.42

Коэффициент P/S

SF:

1.33

SCHW:

7.57

Коэффициент P/B

SF:

1.64

SCHW:

66.71K

Общая выручка (12 мес.)

SF:

$6.51B

SCHW:

$24.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SF:

$5.60B

SCHW:

$18.86B

EBITDA (12 мес.)

SF:

$1.45B

SCHW:

$13.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stifel Financial Corp.

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с SF:
SF с PIPRSF с DXCMSF с EVRSF с JEFSF с BRK-BSF с MSSF с WFC
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

SF vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SF
Ранг доходности на риск SF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SF c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.56

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.86

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.71

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

1.56

-0.41

SF vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SF на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHW равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SF и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SF и SCHW

Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-86.79%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.73%

-19.83%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.67%

-27.11%

-7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

-49.70%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-51.08%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-3.44%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.14%

-35.47%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

9.05%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SF и SCHW

Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.19%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

20.78%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

25.26%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

32.17%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

33.09%

+1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SF и SCHW

Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SCHW в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.15%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
SF
Stifel Financial Corp.		2.06%1.47%1.58%2.08%2.06%0.85%0.90%0.99%1.16%0.34%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SF и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.67B
3.14B
(SF) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SF и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stifel Financial Corp. и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.8%
32.7%
Активы портфеля
SF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

SF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.

SF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

Часто задаваемые вопросы

SF and SCHW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SF has higher volatility (8.89%) compared to SCHW (8.19%). In terms of maximum drawdown, SF dropped -78.37% vs SCHW's -86.79%.

SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SF и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор