Сравнение SF с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Доходность
Сравнение доходности SF и SCHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SF и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | -10.97% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -7.24% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 31.15% |
Фундаментальные показатели
SF:
$8.16B
SCHW:
$164.12B
SF:
$6.23
SCHW:
$4.91
SF:
11.87
SCHW:
18.82
SF:
1.29
SCHW:
6.20
SF:
1.54
SCHW:
54.02
SF:
$6.30B
SCHW:
$26.84B
SF:
$5.45B
SCHW:
$23.92B
SF:
$933.50M
SCHW:
$12.82B
Доходность по периодам
С начала года, SF показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -7.24%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 20.37% против 13.96% соответственно.
SF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 20.37%
SCHW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SF vs. SCHW — Ранг доходности на риск
SF
SCHW
Сравнение SF c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SF | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.53 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SF и SCHW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и SCHW
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SCHW в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.22% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SF и SCHW
Максимальная просадка SF за все время составила -78.37%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и SCHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -86.79% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.01% | -14.61% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -49.70% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -51.08% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -13.56% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.24% | -35.65% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.51% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SF и SCHW
Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SF | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.91% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 16.37% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.53% | 24.57% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 32.12% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 33.42% | +2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SF и SCHW
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.34B при выручке в 6.34B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 6.34B, что соответствует операционной рентабельности 50.2%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 6.34B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.