Сравнение SF с SCHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SF или SCHW.
Основные характеристики
| SF | SCHW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.37% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 97.58% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 17.37% | -1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.32% | 12.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.95% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.89 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 5.35 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.11 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 33.94 | 3.48 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 10.71% |
| Дневная вол-ть | 25.48% | 27.24% |
| Макс. просадка | -78.40% | -86.79% |
| Текущая просадка | -1.39% | -19.28% |
Фундаментальные показатели
| SF | SCHW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.67B | $135.19B |
| EPS | $5.39 | $2.59 |
| Цена/прибыль | 21.16 | 28.53 |
| PEG коэффициент | 1.16 | 1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.75B | $11.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.68B | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.35B | -$1.65B |
Корреляция
Корреляция между SF и SCHW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SF и SCHW
С начала года, SF показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции SF превзошли акции SCHW по среднегодовой доходности: 14.95% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SF c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stifel Financial Corp. (SF) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SF и SCHW
Дивидендная доходность SF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SCHW в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Stifel Financial Corp. | 1.41% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок SF и SCHW
Максимальная просадка SF за все время составила -78.40%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SF и SCHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SF и SCHW
Stifel Financial Corp. (SF) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что SF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SF и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stifel Financial Corp. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности