Сравнение SEUC.L с GBP5.L
SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEUC.L returned 1.59%/yr vs 2.17%/yr for GBP5.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SEUC.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for GBP5.L.
Доходность
Сравнение доходности SEUC.L и GBP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEUC.L торгуется в EUR, в то время как GBP5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEUC.L показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 1.78%.
SEUC.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 0.86%
GBP5.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEUC.L и GBP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.55% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.22% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 1.80% | 0.82% | 9.60% | 9.16% | -10.98% | 3.43% |
Correlation
The correlation between SEUC.L and GBP5.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEUC.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск
SEUC.L
GBP5.L
Сравнение SEUC.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEUC.L | GBP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 0.79 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 1.69 | +7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEUC.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.37 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.33 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SEUC.L и GBP5.L
Максимальная просадка SEUC.L за все время составила -7.82%, что меньше максимальной просадки GBP5.L в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEUC.L и GBP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEUC.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.82% | -17.31% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -2.45% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.83% | -5.48% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.90% | -17.31% | +12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.26% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -3.44% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 1.15% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEUC.L и GBP5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) составляет 0.36%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что SEUC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEUC.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.81% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 3.92% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 5.18% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 6.61% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 6.58% | -4.43% |
Сравнение комиссий SEUC.L и GBP5.L
SEUC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GBP5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEUC.L и GBP5.L
Дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности GBP5.L в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SEUC.L and GBP5.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: State Street and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for SEUC.L and 0.09% for GBP5.L.
Подберите оптимальное распределение для SEUC.L и GBP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор