Сравнение SEPW с CSHP
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SEPW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 10.48% vs 3.81% for CSHP. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEPW charges 0.74%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 2.18%.
SEPW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
CSHP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.43M | $6.98M | $2.63M | |
| $358.46K | $256.47K | $325.55K |
Сравнение доходности по годам SEPW и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 5.74% | 10.42% | 3.44% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 2.18% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between SEPW and CSHP is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. CSHP — Ранг доходности на риск
SEPW
CSHP
Сравнение SEPW c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.36 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 8.25 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 56.11 | -39.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPW и CSHP
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -0.46% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -0.46% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.01% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.07% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и CSHP
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.82%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.19% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 1.23% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 1.24% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 0.93% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 0.93% | +5.37% |
Сравнение комиссий SEPW и CSHP
SEPW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и CSHP
SEPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.11% | 5.39% | 1.96% |
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPW and CSHP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (1.19%) compared to SEPW (0.82%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs CSHP's -0.46%.
On 1-year performance, SEPW leads with 10.48% vs 3.81% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPW has performed better with a 10.48% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for SEPW.
CSHP has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for SEPW.
SEPW is categorized as Options Trading, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Allianz and iShares. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор