Сравнение SEPM с UXJL
SEPM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPM и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPM показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
SEPM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPM и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 3.00% | 2.78% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between SEPM and UXJL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPM vs. UXJL — Ранг доходности на риск
SEPM
UXJL
Сравнение SEPM c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September (SEPM) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPM | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.91 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SEPM и UXJL
Максимальная просадка SEPM за все время составила -3.88%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPM и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.88% | -10.29% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.31% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -1.51% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPM и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPM | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 13.88% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 13.88% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 13.88% | -10.38% |
Сравнение комиссий SEPM и UXJL
И SEPM, и UXJL имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPM и UXJL
Ни SEPM, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SEPM and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPM and UXJL have the same expense ratio: 0.85% per year.
SEPM and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SEPM и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор