Сравнение SEML.L с XUEB.L
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) are both Emerging Markets Bonds funds - SEML.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEML.L returned -1.63%/yr vs 7.54%/yr for XUEB.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SEML.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XUEB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и XUEB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEML.L торгуется в GBP, в то время как XUEB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUEB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у XUEB.L с доходностью 3.11%.
SEML.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- -2.50%
XUEB.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEML.L и XUEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -3.02% | 4.32% | -6.40% | 0.23% | 2.95% |
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 3.08% | 5.51% | 7.95% | 5.51% | 3.74% |
Correlation
The correlation between SEML.L and XUEB.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. XUEB.L — Ранг доходности на риск
SEML.L
XUEB.L
Сравнение SEML.L c XUEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEML.L | XUEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.32 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 10.81 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEML.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.86 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.72 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и XUEB.L
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -66.68%, что больше максимальной просадки XUEB.L в -9.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и XUEB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.68% | -9.91% | -56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -4.13% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -9.91% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.00% | 0.00% | -65.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -3.00% | -51.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.27% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и XUEB.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) составляет 1.79%, в то время как у Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | XUEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.14% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 6.19% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 7.34% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 9.30% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 9.30% | +0.81% |
Сравнение комиссий SEML.L и XUEB.L
SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUEB.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и XUEB.L
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как XUEB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and XUEB.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for SEML.L and 0.25% for XUEB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и XUEB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор