Сравнение SEML.L с PHSP.L
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEML.L returned -2.50%/yr vs 16.46%/yr for PHSP.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SEML.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEML.L торгуется в GBP, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции SEML.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: -2.50% против 16.46% соответственно.
SEML.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- -2.50%
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 115.25%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам SEML.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -3.02% | 4.32% | -6.40% | 0.23% | -5.32% | -13.17% | -6.26% | 2.59% | -6.78% | -1.81% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
Correlation
The correlation between SEML.L and PHSP.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
SEML.L
PHSP.L
Сравнение SEML.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEML.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.96 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 6.48 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEML.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.12 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.67 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.56 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.37 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и PHSP.L
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -66.68%, примерно равная максимальной просадке PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.68% | -70.01% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -38.75% | +33.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -38.75% | +28.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -38.75% | +18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.61% | -38.75% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.00% | -33.72% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -40.07% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 17.73% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и PHSP.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) составляет 1.79%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 16.28% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 51.17% | -45.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 54.02% | -47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 32.98% | -24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 29.24% | -19.13% |
Сравнение комиссий SEML.L и PHSP.L
SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и PHSP.L
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and PHSP.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHSP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while PHSP.L is Silver. SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for SEML.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор