Сравнение SEML.L с EMCA.L
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and EMCA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - SEML.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while EMCA.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEML.L returned 2.11%/yr vs 2.37%/yr for EMCA.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и EMCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEML.L торгуется в GBP, в то время как EMCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у EMCA.L с доходностью 1.64%.
SEML.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.79%
EMCA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEML.L и EMCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.87% | 10.31% | -1.20% | 5.42% | -0.23% | -9.48% | -1.55% | 8.21% | 1.42% |
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 0.87% | 8.06% | 2.56% | -1.64% | 0.43% | 3.90% | 9.44% | 5.14% |
Correlation
The correlation between SEML.L and EMCA.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. EMCA.L — Ранг доходности на риск
SEML.L
EMCA.L
Сравнение SEML.L c EMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEML.L | EMCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 3.11 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и EMCA.L
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки EMCA.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и EMCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -16.51% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -4.84% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -8.21% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -12.05% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -2.55% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -4.02% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.70% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и EMCA.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) составляет 1.36%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMCA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | EMCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 2.06% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | 5.59% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 6.99% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 8.46% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 10.82% | -1.56% |
Сравнение комиссий SEML.L и EMCA.L
И SEML.L, и EMCA.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и EMCA.L
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как EMCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMCA.L iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 5.65% | 5.44% | 5.55% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and EMCA.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEML.L and EMCA.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while EMCA.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и EMCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор