Сравнение SEML.L с CYGB.L
SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - SEML.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEML.L returned 2.11%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SEML.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SEML.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEML.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
SEML.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.79%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEML.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.87% | 10.31% | -1.20% | 5.42% | -0.23% | -4.21% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between SEML.L and CYGB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEML.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
SEML.L
CYGB.L
Сравнение SEML.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEML.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 5.28 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 12.15 | -8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEML.L и CYGB.L
Максимальная просадка SEML.L за все время составила -46.67%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEML.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEML.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -1.56% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -0.69% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -1.56% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -1.56% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -0.17% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.70% | -0.24% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.29% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEML.L и CYGB.L
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEML.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.59% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.59% | 2.24% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 2.72% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 2.38% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 2.33% | +6.93% |
Сравнение комиссий SEML.L и CYGB.L
SEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEML.L и CYGB.L
Дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 5.65% | 5.44% | 5.55% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
SEML.L and CYGB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.50% for SEML.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SEML.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор