PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с VVSM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both Semiconductors funds - SEMI.AS tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index while VVSM.DE tracks the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 62.60%/yr vs 62.10%/yr for VVSM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMI.AS торгуется в USD, в то время как VVSM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AS показывает доходность 107.43%, что значительно выше, чем у VVSM.DE с доходностью 90.68%.

SEMI.AS

1 день
3.21%
1 месяц
10.23%
С начала года
107.43%
6 месяцев
108.93%
1 год
183.95%
3 года*
62.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VVSM.DE

1 день
1.66%
1 месяц
8.73%
С начала года
90.68%
6 месяцев
91.56%
1 год
156.94%
3 года*
62.10%
5 лет*
37.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и VVSM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		107.43%52.80%15.12%65.80%-35.80%14.91%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		90.68%50.40%23.95%75.57%-36.50%16.39%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and VVSM.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between SEMI.AS and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с SMHSEMI.AS с SMGB.LSEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с DFND.ASSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с SOXXSEMI.AS с CNDX.AS
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с XAIX.DEVVSM.DE с V

Доходность на риск

SEMI.AS vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.ASVVSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
4.53

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
4.67

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.60

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.39

11.14

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

38.93

+4.10

SEMI.AS vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 5.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVSM.DE равному 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и VVSM.DE

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, примерно равная максимальной просадке VVSM.DE в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и VVSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-45.83%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.00%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-36.86%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.42%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-11.65%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и VVSM.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

14.02%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

27.26%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

34.41%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

32.76%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

33.09%

-1.03%

Сравнение комиссий SEMI.AS и VVSM.DE

И SEMI.AS, и VVSM.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и VVSM.DE

Ни SEMI.AS, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SEMI.AS and VVSM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMI.AS and VVSM.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и VVSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор