PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с ECAR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с ECAR.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SEMI.AS is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while ECAR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMI.AS returned 62.60%/yr vs 23.07%/yr for ECAR.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SEMI.AS charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и ECAR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AS показывает доходность 107.43%, что значительно выше, чем у ECAR.L с доходностью 45.44%.

SEMI.AS

1 день
3.21%
1 месяц
10.23%
С начала года
107.43%
6 месяцев
108.93%
1 год
183.95%
3 года*
62.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAR.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
45.44%
6 месяцев
44.97%
1 год
71.04%
3 года*
23.07%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и ECAR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		107.43%52.80%15.12%65.80%-35.80%14.91%
ECAR.L
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		45.44%24.27%-0.92%27.13%-27.28%1.68%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and ECAR.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between SEMI.AS and ECAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с SMHSEMI.AS с SMGB.LSEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с DFND.ASSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с SOXXSEMI.AS с CNDX.AS
Часто сравнивают с ECAR.L:
ECAR.L с IEVD.DEECAR.L с JPSC.DEECAR.L с DRVE.LECAR.L с LITECAR.L с SPYECAR.L с VGTECAR.L с VOO

Доходность на риск

SEMI.AS vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ECAR.L
Ранг доходности на риск ECAR.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.ASECAR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
2.54

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.32

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.42

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.39

5.43

+6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

15.54

+27.49

SEMI.AS vs. ECAR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа ECAR.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и ECAR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и ECAR.L

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки ECAR.L в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и ECAR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASECAR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-42.77%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.02%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-29.31%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-9.63%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-11.50%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и ECAR.L

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASECAR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

12.19%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

23.91%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

27.84%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

25.22%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.06%

25.91%

+6.15%

Сравнение комиссий SEMI.AS и ECAR.L

SEMI.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECAR.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и ECAR.L

Ни SEMI.AS, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AS and ECAR.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEMI.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMI.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.

SEMI.AS is categorized as Semiconductors, while ECAR.L is Technology Equities. SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for SEMI.AS and 0.40% for ECAR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и ECAR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор