PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с SCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SCINX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям SCINX по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.21% соответственно.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с DFRTX

Сравнение комиссий SEMGX и SCINX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCINX в 0.91%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
SCINX
DWS CROCI International Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXSCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.07

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.67

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.42

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

9.04

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SCINX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXSCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.07

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.67

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между SEMGX и SCINX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и SCINX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SCINX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и SCINX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и SCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-63.90%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.28%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-30.06%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-35.59%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.77%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-16.95%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.28%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и SCINX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с DWS CROCI International Fund (SCINX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.06%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

10.12%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

15.76%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

15.74%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.06%

+1.97%