Сравнение SEMGX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund	1.61%	28.85%	7.48%	6.32%	-21.66%	-7.83%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

SEMGX

1 день: 3.10%

1 месяц: -11.27%

С начала года: 1.61%

6 месяцев: 6.29%

1 год: 28.61%

3 года*: 12.73%

5 лет*: 0.07%

10 лет*: 6.76%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DWS Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с SEMGX:

SEMGX с SMH SEMGX с MGEMX SEMGX с SMGB.L SEMGX с IITU.L SEMGX с SEC0.DE SEMGX с DGRW SEMGX с XNAQ.L

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий SEMGX и FQEMX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

SEMGX

DWS Emerging Markets Equity Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

SEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEMGX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	3.07	-1.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.96	3.44	-1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.55	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	3.47	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.84	13.65	-6.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEMGX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	3.07	-1.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.62	-0.39

Корреляция

Корреляция между SEMGX и FQEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и FQEMX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund	2.95%	3.00%	0.15%	2.16%	2.16%	1.71%	1.23%	1.94%	0.71%	0.62%	0.54%	0.23%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и FQEMX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEMGX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-67.21%	-34.46%	-32.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.11%	-18.93%	+2.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.58%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.82%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.51%	-16.40%	+2.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.38%	-11.08%	-14.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	4.81%	-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и FQEMX

Текущая волатильность для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) составляет 9.54%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEMGX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.54%	14.20%	-4.66%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.70%	20.17%	-5.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.15%	24.14%	-2.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.12%	19.73%	-1.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.03%	19.73%	-1.70%

Сравнение SEMGX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и FQEMX

Сравнение доходности по годам SEMGX и FQEMX

Доходность по периодам

SEMGX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEMGX и FQEMX

Доходность на риск

SEMGX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

SEMGX

FQEMX

Сравнение SEMGX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEMGX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)