PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMC.L с EMDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMC.L с EMDG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) and EMDG.L (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from UBS and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEMC.L returned 4.04%/yr vs 3.95%/yr for EMDG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SEMC.L charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for EMDG.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMC.L и EMDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMC.L показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у EMDG.L с доходностью 1.60%.

SEMC.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.29%
3 года*
5.66%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

EMDG.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.92%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMC.L и EMDG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		2.30%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-1.51%
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		1.60%2.35%10.43%1.99%0.28%0.96%-1.56%

Correlation

The correlation between SEMC.L and EMDG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between SEMC.L and EMDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с DRGN.L
Часто сравнивают с EMDG.L:
EMDG.L с TLTEMDG.L с EMLI.LEMDG.L с VEMA.LEMDG.L с ROBG.LEMDG.L с SEMH.LEMDG.L с SBEM.LEMDG.L с SSHY.L

Доходность на риск

SEMC.L vs. EMDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMDG.L
Ранг доходности на риск EMDG.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDG.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMC.L c EMDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMC.LEMDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.36

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.10

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

6.03

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMC.L vs. EMDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMC.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDG.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMC.L и EMDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMC.LEMDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SEMC.L и EMDG.L

Максимальная просадка SEMC.L за все время составила -12.52%, примерно равная максимальной просадке EMDG.L в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMC.L и EMDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMC.LEMDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-12.32%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.76%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-7.93%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

-12.32%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.29%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.33%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMC.L и EMDG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) составляет 1.50%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMDG.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SEMC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMC.LEMDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.78%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.08%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

5.81%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.61%

7.86%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.18%

7.82%

+0.36%

Сравнение комиссий SEMC.L и EMDG.L

SEMC.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EMDG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMC.L и EMDG.L

Дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности EMDG.L в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMDG.L
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.33%5.95%5.95%4.65%2.91%1.21%0.00%0.00%0.00%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.78%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEMC.L and EMDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.42% for SEMC.L and 0.25% for EMDG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMC.L и EMDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор