Сравнение SEMB.L с QYLP.L
SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) are both exchange-traded funds - SEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEMB.L returned 8.83%/yr vs 6.77%/yr for QYLP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEMB.L и QYLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEMB.L торгуется в GBp, в то время как QYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEMB.L показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у QYLP.L с доходностью 4.67%.
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
QYLP.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMB.L и QYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | 0.30% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 4.67% | -4.48% | 21.40% | 14.93% | -18.74% |
Correlation
The correlation between SEMB.L and QYLP.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMB.L vs. QYLP.L — Ранг доходности на риск
SEMB.L
QYLP.L
Сравнение SEMB.L c QYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMB.L | QYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 4.76 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 14.09 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMB.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.24 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SEMB.L и QYLP.L
Максимальная просадка SEMB.L за все время составила -21.74%, примерно равная максимальной просадке QYLP.L в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMB.L и QYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMB.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.74% | -22.40% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -3.75% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.69% | -22.40% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.65% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -8.64% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.27% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMB.L и QYLP.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) составляет 1.77%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что SEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMB.L | QYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.76% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 6.58% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 8.55% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 15.11% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 15.11% | -4.44% |
Сравнение комиссий SEMB.L и QYLP.L
И SEMB.L, и QYLP.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMB.L и QYLP.L
Дивидендная доходность SEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности QYLP.L в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
SEMB.L and QYLP.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMB.L and QYLP.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
SEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while QYLP.L is Nasdaq-100. SEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для SEMB.L и QYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор