PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMA.L с ISDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMA.L с ISDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMA.L (iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SEMA.L tracks the MSCI EM NR USD while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SEMA.L returned 10.90%/yr vs 13.93%/yr for ISDE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEMA.L charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.

Доходность

Сравнение доходности SEMA.L и ISDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEMA.L торгуется в GBp, в то время как ISDE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEMA.L показывает доходность 26.04%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 60.71%. За последние 10 лет акции SEMA.L уступали акциям ISDE.L по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.93% соответственно.

SEMA.L

1 день
-1.41%
1 месяц
3.68%
С начала года
26.04%
6 месяцев
26.76%
1 год
52.75%
3 года*
20.93%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.90%

ISDE.L

1 день
-2.82%
1 месяц
10.68%
С начала года
60.71%
6 месяцев
62.08%
1 год
105.96%
3 года*
28.95%
5 лет*
14.03%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMA.L и ISDE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		26.04%25.09%9.38%3.47%-10.74%-1.60%14.69%12.62%-9.25%24.43%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.71%30.46%-1.86%8.28%-13.53%3.61%18.62%14.85%-12.37%29.47%

Correlation

The correlation between SEMA.L and ISDE.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.78

The correlation between SEMA.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMA.L и ISDE.L

Секторы
SEMA.L
ISDE.L

Технологии

41.3%
48.0%

Финансовые услуги

18.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.3%

Промышленность

7.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
0.9%

Сырьевые материалы

6.0%
12.2%

Энергетика

3.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Здравоохранение

2.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

SEMA.L
41.3%
ISDE.L
48.0%

Финансовые услуги

SEMA.L
18.2%
ISDE.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

SEMA.L
9.0%
ISDE.L
5.3%

Промышленность

SEMA.L
7.0%
ISDE.L
8.6%

Коммуникационные услуги

SEMA.L
6.4%
ISDE.L
0.9%

Сырьевые материалы

SEMA.L
6.0%
ISDE.L
12.2%

Энергетика

SEMA.L
3.6%
ISDE.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

SEMA.L
2.8%
ISDE.L
3.3%

Здравоохранение

SEMA.L
2.7%
ISDE.L
4.8%

Коммунальные услуги

SEMA.L
2.0%
ISDE.L
2.3%

Недвижимость

SEMA.L
1.1%
ISDE.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SEMA.L:
SEMA.L с EMIM.LSEMA.L с EIMI.LSEMA.L с VFEG.LSEMA.L с VWRA.LSEMA.L с SWRD.MISEMA.L с EQQQ.LSEMA.L с EDIV
Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с PRAM.LISDE.L с EMVL.L

Доходность на риск

SEMA.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMA.L
Ранг доходности на риск SEMA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMA.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMA.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMA.LISDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
4.61

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
5.26

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.79

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

8.63

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

31.08

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMA.L vs. ISDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMA.L на текущий момент составляет 3.16, что ниже коэффициента Шарпа ISDE.L равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMA.L и ISDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMA.LISDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

4.61

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SEMA.L и ISDE.L

Максимальная просадка SEMA.L за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -46.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMA.L и ISDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMA.LISDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-46.71%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.58%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-21.66%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-21.66%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.06%

-26.22%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.37%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-14.03%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.50%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMA.L и ISDE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (SEMA.L) составляет 7.29%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что SEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMA.LISDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

11.39%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

20.95%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

23.54%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.76%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.28%

-1.23%

Сравнение комиссий SEMA.L и ISDE.L

SEMA.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMA.L и ISDE.L

SEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
SEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEMA.L and ISDE.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEMA.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMA.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

SEMA.L tracks MSCI EM NR USD, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. Their fees differ too: 0.18% for SEMA.L and 0.85% for ISDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMA.L и ISDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор