PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELD.DE с XSX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELD.DE с XSX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30 while XSX7.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, SELD.DE returned 20.75%/yr vs 14.05%/yr for XSX7.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for XSX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности SELD.DE и XSX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у XSX7.DE с доходностью 7.42%.

SELD.DE

1 день
0.52%
1 месяц
2.18%
С начала года
14.08%
6 месяцев
19.21%
1 год
31.99%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.59%

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.27%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELD.DE и XSX7.DE

2026 (YTD)202520242023
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		14.08%44.46%5.76%5.80%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%8.43%12.54%

Correlation

The correlation between SELD.DE and XSX7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between SELD.DE and XSX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с SELD.DE:
SELD.DE с EXSG.DESELD.DE с SCHDSELD.DE с SPYSELD.DE с EXSH.DESELD.DE с DXSA.DESELD.DE с TDIV.ASSELD.DE с VT
Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с CEMR.DEXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.L

Доходность на риск

SELD.DE vs. XSX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELD.DE
Ранг доходности на риск SELD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELD.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELD.DE c XSX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELD.DEXSX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.28

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.89

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

1.74

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

6.53

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELD.DE vs. XSX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELD.DE на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа XSX7.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELD.DE и XSX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELD.DEXSX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.28

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.20

-1.03

Просадки

Сравнение просадок SELD.DE и XSX7.DE

Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки XSX7.DE в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и XSX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELD.DEXSX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-16.32%

-53.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-9.32%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-16.32%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.65%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-1.96%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.49%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SELD.DE и XSX7.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.83%, в то время как у Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELD.DEXSX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.24%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.41%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.66%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

12.80%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

12.80%

+4.62%

Сравнение комиссий SELD.DE и XSX7.DE

SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSX7.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELD.DE и XSX7.DE

Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XSX7.DE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELD.DE
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist		5.68%6.48%6.46%0.00%7.70%4.52%5.09%5.34%5.60%4.75%5.20%5.48%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELD.DE and XSX7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.

SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.07% for XSX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и XSX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор