Сравнение SELD.DE с GOAI.DE
SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SELD.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Select Dividend 30, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, SELD.DE returned 11.33%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELD.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SELD.DE и GOAI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELD.DE показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
GOAI.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 15.52%
- С начала года
- 28.31%
- 6 месяцев
- 25.43%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELD.DE и GOAI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.58% |
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 28.31% | 6.11% | 21.03% | 26.97% | -21.63% | 32.03% | 16.95% | 33.68% | -4.93% |
Correlation
The correlation between SELD.DE and GOAI.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SELD.DE and GOAI.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELD.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск
SELD.DE
GOAI.DE
Сравнение SELD.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SELD.DE | GOAI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 3.27 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 8.82 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SELD.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.82 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SELD.DE и GOAI.DE
Максимальная просадка SELD.DE за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELD.DE и GOAI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELD.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.30% | -34.25% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -14.45% | +7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -28.67% | +14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -28.67% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.69% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -7.17% | -18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 5.37% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELD.DE и GOAI.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) составляет 3.83%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SELD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELD.DE | GOAI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.79% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 14.95% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 19.95% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 19.64% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 20.21% | -2.79% |
Сравнение комиссий SELD.DE и GOAI.DE
SELD.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELD.DE и GOAI.DE
Дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как GOAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
SELD.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.
SELD.DE is categorized as Europe Equities, while GOAI.DE is Robotics. SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.30% for SELD.DE and 0.35% for GOAI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SELD.DE и GOAI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор