PortfoliosLab logo
Сравнение SEEGX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEEGX и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SEEGX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.65%
222.46%
SEEGX
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEEGX:

0.42

ACWI:

0.60

Коэф-т Сортино

SEEGX:

0.74

ACWI:

0.96

Коэф-т Омега

SEEGX:

1.10

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

SEEGX:

0.48

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

SEEGX:

1.64

ACWI:

2.91

Индекс Язвы

SEEGX:

6.22%

ACWI:

3.67%

Дневная вол-ть

SEEGX:

24.09%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

SEEGX:

-64.32%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

SEEGX:

-11.90%

ACWI:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, SEEGX показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции SEEGX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.30% против 8.59% соответственно.


SEEGX

С начала года

-7.29%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.43%

5 лет

12.23%

10 лет

7.30%

ACWI

С начала года

-1.12%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-1.36%

1 год

10.06%

5 лет

13.32%

10 лет

8.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEEGX и ACWI

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии SEEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEEGX: 0.69%
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEEGX и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEEGX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEEGX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SEEGX: 0.42
ACWI: 0.60
Коэффициент Сортино SEEGX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEEGX: 0.74
ACWI: 0.96
Коэффициент Омега SEEGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SEEGX: 1.10
ACWI: 1.14
Коэффициент Кальмара SEEGX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SEEGX: 0.48
ACWI: 0.65
Коэффициент Мартина SEEGX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SEEGX: 1.64
ACWI: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.60
SEEGX
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEEGX и ACWI

SEEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.72%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок SEEGX и ACWI

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -64.32%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-6.40%
SEEGX
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности SEEGX и ACWI

JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
13.04%
SEEGX
ACWI