Сравнение SECD.DE с IS3N.DE
SECD.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SECD.DE is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SECD.DE returned -2.19%/yr vs 8.61%/yr for IS3N.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SECD.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECD.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SECD.DE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%.
SECD.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам SECD.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 6.94% | -18.16% | -3.30% | 1.19% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 13.60% |
Correlation
The correlation between SECD.DE and IS3N.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.07 |
Over the past year, SECD.DE and IS3N.DE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECD.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
SECD.DE
IS3N.DE
Сравнение SECD.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECD.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.42 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 16.00 | -16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECD.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.69 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.53 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.44 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SECD.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка SECD.DE за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECD.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECD.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -35.06% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -10.52% | +7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | -19.17% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -22.01% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -2.49% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -9.30% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.91% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECD.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist (SECD.DE) составляет 1.78%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SECD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECD.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 7.16% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 14.69% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 17.32% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.19% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 18.04% | -12.02% |
Сравнение комиссий SECD.DE и IS3N.DE
SECD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECD.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность SECD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SECD.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Dist | 2.71% | 2.59% | 2.30% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
SECD.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
SECD.DE is categorized as European Government Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. SECD.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.09% for SECD.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECD.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор