Сравнение SECA.DE с VGEB.DE
SECA.DE (iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - SECA.DE tracks the FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, SECA.DE returned -2.22%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SECA.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SECA.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SECA.DE на уровне 0.13% и VGEB.DE на уровне 0.13%.
SECA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECA.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.13% | 0.69% | 1.43% | 6.89% | -18.10% | -3.27% | 1.18% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 1.02% |
Correlation
The correlation between SECA.DE and VGEB.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between SECA.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECA.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
SECA.DE
VGEB.DE
Сравнение SECA.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SECA.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.03 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.06 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SECA.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.03 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SECA.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка SECA.DE за все время составила -22.52%, примерно равная максимальной просадке VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECA.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECA.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.52% | -22.15% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -3.43% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -4.05% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -21.25% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -13.65% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -8.83% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.35% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SECA.DE и VGEB.DE
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc (SECA.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.71% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECA.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.63% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 3.47% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.16% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.32% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.52% | +0.60% |
Сравнение комиссий SECA.DE и VGEB.DE
SECA.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECA.DE и VGEB.DE
SECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECA.DE iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SECA.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SECA.DE.
SECA.DE tracks FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SECA.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SECA.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор