Сравнение SEC0.DE с TYT.L
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while TYT.L (Toyota Motor Corp) is a stock. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 4.33%/yr for TYT.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и TYT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEC0.DE торгуется в EUR, в то время как TYT.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у TYT.L с доходностью -16.65%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 104.45%
- 1 год
- 181.33%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYT.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и TYT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
TYT.L Toyota Motor Corp | -16.65% | -2.45% | 19.12% | 32.49% | -17.45% | 11.70% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and TYT.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. TYT.L — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
TYT.L
Сравнение SEC0.DE c TYT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEC0.DE | TYT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.02 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | -0.03 | +14.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | -0.07 | +52.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и TYT.L
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки TYT.L в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и TYT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | TYT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -53.78% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -27.68% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -39.52% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -31.80% | +28.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -12.82% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 10.11% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и TYT.L
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Toyota Motor Corp (TYT.L) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | TYT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 8.27% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 21.62% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 31.62% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 35.45% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 32.17% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и TYT.L
SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYT.L Toyota Motor Corp | 3.42% | 2.83% | 2.70% | 2.51% | 2.69% | 12.11% | 7.85% | 14.24% | 17.17% | 14.55% | 15.27% | 15.01% |
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and TYT.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и TYT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор