PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с QDVG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с QDVG.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and QDVG.DE (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while QDVG.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 52.46%/yr vs 8.04%/yr for QDVG.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и QDVG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 89.72%, что значительно выше, чем у QDVG.DE с доходностью 7.45%.

SEC0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.71%
6 месяцев
65.43%
С начала года
89.72%
1 год
154.61%
3 года*
52.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVG.DE

1 день
1.60%
1 месяц
7.75%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.45%
1 год
25.69%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и QDVG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		89.72%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.50%
QDVG.DE
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)		7.45%1.63%8.52%-1.74%3.27%12.32%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and QDVG.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.19

The correlation between SEC0.DE and QDVG.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с QDVG.DE:
QDVG.DE с VUAA.LQDVG.DE с 2B70.DEQDVG.DE с WHEA.ASQDVG.DE с 8PSG.DEQDVG.DE с DXSE.DEQDVG.DE с QDV5.DEQDVG.DE с XLVP.L

Доходность на риск

SEC0.DE vs. QDVG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDVG.DE
Ранг доходности на риск QDVG.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVG.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVG.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVG.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVG.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c QDVG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEC0.DEQDVG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
1.67

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.50

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.53

2.49

+7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.09

6.24

+26.85

SEC0.DE vs. QDVG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа QDVG.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и QDVG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и QDVG.DE

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки QDVG.DE в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и QDVG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEQDVG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-26.79%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-10.26%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-22.68%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.87%

-1.89%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-6.33%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.10%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и QDVG.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (QDVG.DE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEQDVG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

5.57%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

11.13%

+20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.27%

15.32%

+22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.06%

14.67%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.06%

16.70%

+14.36%

Сравнение комиссий SEC0.DE и QDVG.DE

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVG.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и QDVG.DE

Ни SEC0.DE, ни QDVG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and QDVG.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVG.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVG.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while QDVG.DE is Health & Biotech Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while QDVG.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.15% for QDVG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и QDVG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор