PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEC0.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEC0.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 13.74%/yr for QDVF.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEC0.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEC0.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%19.36%

Correlation

The correlation between SEC0.DE and QDVF.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between SEC0.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SEC0.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEC0.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEC0.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.89
1.82

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.86
2.29

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.32

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.81

2.54

+12.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.61

7.98

+44.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEC0.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEC0.DE на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEC0.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEC0.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89

1.82

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.28

+0.89

Просадки

Сравнение просадок SEC0.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEC0.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-65.81%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-17.23%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.35%

-27.13%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-8.92%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-17.41%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.49%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SEC0.DE и QDVF.DE

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEC0.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

7.70%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

20.43%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

24.05%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

26.95%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

28.68%

+1.27%

Сравнение комиссий SEC0.DE и QDVF.DE

SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEC0.DE и QDVF.DE

Ни SEC0.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEC0.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while QDVF.DE is Energy Equities. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор