Сравнение SEC0.DE с EGLN.L
SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEC0.DE returned 56.37%/yr vs 26.28%/yr for EGLN.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SEC0.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SEC0.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEC0.DE показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%.
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 104.45%
- 1 год
- 181.33%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SEC0.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.50% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 5.28% |
Correlation
The correlation between SEC0.DE and EGLN.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between SEC0.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEC0.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SEC0.DE
EGLN.L
Сравнение SEC0.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEC0.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.21 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.81 | 1.10 | +13.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.61 | 3.36 | +49.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEC0.DE и EGLN.L
Максимальная просадка SEC0.DE за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEC0.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEC0.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -47.44% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -21.94% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.35% | -21.94% | -17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -19.73% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -22.54% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 7.17% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEC0.DE и EGLN.L
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что SEC0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEC0.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 6.72% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 20.79% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 23.72% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 17.26% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 16.00% | +13.94% |
Сравнение комиссий SEC0.DE и EGLN.L
SEC0.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEC0.DE и EGLN.L
Ни SEC0.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEC0.DE and EGLN.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.
SEC0.DE is categorized as Semiconductors, while EGLN.L is Gold. SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.35% for SEC0.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SEC0.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор