PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBFX с RMHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEBFX с RMHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEBFX (Saturna Sustainable Bond Fund) and RMHYX (Russell Investments Multifactor Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, SEBFX returned 1.18%/yr vs -0.61%/yr for RMHYX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEBFX charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for RMHYX.

Доходность

Сравнение доходности SEBFX и RMHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEBFX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у RMHYX с доходностью -0.51%.

SEBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.46%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.25%

RMHYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.79%
1 год
4.04%
3 года*
2.60%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEBFX и RMHYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		1.59%10.10%-0.75%6.95%-8.54%-1.77%6.86%0.64%
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		-0.51%7.48%-2.99%6.66%-12.55%-1.53%4.68%0.05%

Correlation

The correlation between SEBFX and RMHYX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.57

The correlation between SEBFX and RMHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Bond Fund

Russell Investments Multifactor Bond Fund

Часто сравнивают с SEBFX:
SEBFX с TNBMXSEBFX с SEEFXSEBFX с DFSHXSEBFX с DGFFXSEBFX с PRSNXSEBFX с EAIIXSEBFX с PYGSX
Часто сравнивают с RMHYX:
RMHYX с DFGFXRMHYX с DFSHXRMHYX с EAIIXRMHYX с VTIIXRMHYX с PYGSXRMHYX с RELVXRMHYX с DFGBX

Доходность на риск

SEBFX vs. RMHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBFX
Ранг доходности на риск SEBFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RMHYX
Ранг доходности на риск RMHYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMHYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBFX c RMHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEBFXRMHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.79

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.18

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.94

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

2.70

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEBFX vs. RMHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBFX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа RMHYX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBFX и RMHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEBFXRMHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.79

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.00

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SEBFX и RMHYX

Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки RMHYX в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и RMHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBFXRMHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-21.15%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.60%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.51%

-9.87%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.51%

-19.31%

+5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.16%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-8.44%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.95%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBFX и RMHYX

Текущая волатильность для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) составляет 1.02%, в то время как у Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBFXRMHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

2.16%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

4.64%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

6.72%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

7.58%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

6.99%

-3.37%

Сравнение комиссий SEBFX и RMHYX

SEBFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RMHYX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBFX и RMHYX

Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности RMHYX в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		4.30%3.61%5.10%0.34%8.97%4.59%1.43%0.25%0.00%0.00%0.00%
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		3.83%3.89%3.28%3.68%0.65%2.61%0.89%2.60%3.05%2.75%2.61%

Часто задаваемые вопросы

SEBFX and RMHYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMHYX has higher volatility (2.16%) compared to SEBFX (1.02%). In terms of maximum drawdown, SEBFX dropped -13.51% vs RMHYX's -21.15%.

SEBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEBFX и RMHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор