PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEBFX с PCGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEBFX с PCGLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEBFX (Saturna Sustainable Bond Fund) and PCGLX (PACE Global Fixed Income Investments) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SEBFX returned 2.23%/yr vs -0.11%/yr for PCGLX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEBFX charges 0.65%/yr vs 0.84%/yr for PCGLX.

Доходность

Сравнение доходности SEBFX и PCGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEBFX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у PCGLX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции SEBFX превзошли акции PCGLX по среднегодовой доходности: 2.23% против -0.11% соответственно.

SEBFX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.22%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.23%

PCGLX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.95%
1 год
0.68%
3 года*
2.70%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
-0.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEBFX и PCGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		1.28%10.10%-0.75%6.95%-8.54%-1.77%6.86%7.18%-2.95%5.90%
PCGLX
PACE Global Fixed Income Investments		-0.95%7.59%-1.98%4.34%-15.58%-3.99%10.23%6.93%-3.17%6.80%

Correlation

The correlation between SEBFX and PCGLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between SEBFX and PCGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saturna Sustainable Bond Fund

PACE Global Fixed Income Investments

Часто сравнивают с SEBFX:
SEBFX с TNBMXSEBFX с DFSHXSEBFX с SEEFXSEBFX с DGFFXSEBFX с PRSNXSEBFX с EAIIXSEBFX с PYGSX
Часто сравнивают с PCGLX:
PCGLX с PASIXPCGLX с UTBPXPCGLX с PRSNXPCGLX с PWTYXPCGLX с EMPTXPCGLX с DFGFXPCGLX с DVRUX

Доходность на риск

SEBFX vs. PCGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEBFX
Ранг доходности на риск SEBFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PCGLX
Ранг доходности на риск PCGLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGLX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEBFX c PCGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) и PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEBFXPCGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.24

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.39

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.29

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

0.78

+5.40

SEBFX vs. PCGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEBFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PCGLX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBFX и PCGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEBFX и PCGLX

Максимальная просадка SEBFX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки PCGLX в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBFX и PCGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEBFXPCGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-24.81%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.52%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.51%

-7.41%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

-23.63%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.51%

-24.81%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-11.89%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-6.50%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.66%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SEBFX и PCGLX

Текущая волатильность для Saturna Sustainable Bond Fund (SEBFX) составляет 0.99%, в то время как у PACE Global Fixed Income Investments (PCGLX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SEBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEBFXPCGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.53%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

4.16%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

5.56%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

6.36%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

5.72%

-2.10%

Сравнение комиссий SEBFX и PCGLX

SEBFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCGLX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEBFX и PCGLX

Дивидендная доходность SEBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности PCGLX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGLX
PACE Global Fixed Income Investments		3.52%3.37%3.74%3.31%1.82%4.74%3.41%1.89%1.81%1.46%3.14%3.30%
SEBFX
Saturna Sustainable Bond Fund		3.84%3.89%3.28%3.68%0.65%2.61%0.89%2.60%3.05%2.75%2.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEBFX and PCGLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGLX has higher volatility (1.53%) compared to SEBFX (0.99%). In terms of maximum drawdown, SEBFX dropped -13.51% vs PCGLX's -24.81%.

SEBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEBFX и PCGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор