PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAC.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAC.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAC.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - SEAC.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAC.DE returned 10.67%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEAC.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAC.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAC.DE показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

SEAC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.93%
1 год
17.77%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAC.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.72%1.57%23.09%24.89%-20.42%36.15%7.56%3.93%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between SEAC.DE and AMEC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between SEAC.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с SEAC.DE:
SEAC.DE с VDIV.DESEAC.DE с XDEV.DESEAC.DE с IQQI.DESEAC.DE с AW1C.DESEAC.DE с IS3S.DESEAC.DE с ISPA.DESEAC.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

SEAC.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAC.DE
Ранг доходности на риск SEAC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAC.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAC.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAC.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAC.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.65

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.65

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

5.09

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

16.11

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAC.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAC.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMEC.DE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAC.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAC.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.65

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SEAC.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка SEAC.DE за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAC.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAC.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-35.49%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-9.02%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-24.98%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-27.33%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-1.34%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-11.50%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

2.86%

+8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAC.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) составляет 3.05%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SEAC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAC.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.73%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

13.09%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

17.36%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

17.51%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.22%

-1.21%

Сравнение комиссий SEAC.DE и AMEC.DE

SEAC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAC.DE и AMEC.DE

Ни SEAC.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEAC.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEAC.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEAC.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

SEAC.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for SEAC.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAC.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор