PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEAC.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEAC.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEAC.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SEAC.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEAC.DE returned 10.67%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEAC.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SEAC.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEAC.DE показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.

SEAC.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.65%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.93%
1 год
17.77%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
28.46%
3 года*
18.50%
5 лет*
15.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEAC.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEAC.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.72%1.57%23.09%24.89%-20.42%36.15%10.68%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.15%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%8.66%

Correlation

The correlation between SEAC.DE and 4UBQ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between SEAC.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SEAC.DE:
SEAC.DE с VDIV.DESEAC.DE с XDEV.DESEAC.DE с IQQI.DESEAC.DE с AW1C.DESEAC.DE с IS3S.DESEAC.DE с ISPA.DESEAC.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

SEAC.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEAC.DE
Ранг доходности на риск SEAC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEAC.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEAC.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEAC.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEAC.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEAC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEAC.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAC.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.47

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.36

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.10

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

15.73

-14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEAC.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEAC.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEAC.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAC.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.47

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.00

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SEAC.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка SEAC.DE за все время составила -32.50%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEAC.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAC.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-23.35%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-6.93%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-23.35%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-23.35%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

0.00%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.02%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

1.81%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEAC.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (SEAC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SEAC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAC.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.81%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.61%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

11.53%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

15.27%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

15.39%

+2.62%

Сравнение комиссий SEAC.DE и 4UBQ.DE

SEAC.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEAC.DE и 4UBQ.DE

Ни SEAC.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEAC.DE and 4UBQ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for SEAC.DE.

SEAC.DE is categorized as Global Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. SEAC.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.22% for SEAC.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEAC.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор