Сравнение SE15.L с XBLC.L
SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) and XBLC.L (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both European Corporate Bonds funds - SE15.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR while XBLC.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SE15.L returned 1.50%/yr vs 0.22%/yr for XBLC.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SE15.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XBLC.L.
Доходность
Сравнение доходности SE15.L и XBLC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SE15.L торгуется в GBP, в то время как XBLC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBLC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SE15.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у XBLC.L с доходностью -0.23%.
SE15.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 2.18%
XBLC.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SE15.L и XBLC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.33% | 9.40% | 0.01% | 4.04% | -2.64% | -6.64% | 6.70% | -2.39% | 0.34% | 0.90% |
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.23% | 8.46% | -0.39% | 5.36% | -8.81% | -6.92% | 8.32% | 0.25% | -0.55% | 1.65% |
Correlation
The correlation between SE15.L and XBLC.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.81 |
The correlation between SE15.L and XBLC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SE15.L vs. XBLC.L — Ранг доходности на риск
SE15.L
XBLC.L
Сравнение SE15.L c XBLC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) и Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SE15.L | XBLC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 3.11 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SE15.L | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SE15.L и XBLC.L
Максимальная просадка SE15.L за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки XBLC.L в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE15.L и XBLC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SE15.L | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -21.28% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.75% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | -3.75% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.15% | -16.74% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.92% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.83% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.47% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SE15.L и XBLC.L
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) составляет 1.31%, в то время как у Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (XBLC.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что SE15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SE15.L | XBLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.56% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 3.67% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.82% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.24% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.90% | +0.15% |
Сравнение комиссий SE15.L и XBLC.L
SE15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XBLC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SE15.L и XBLC.L
Дивидендная доходность SE15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как XBLC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.51% | 3.34% | 3.02% | 1.62% | 0.58% | 0.68% | 0.66% | 0.73% | 0.69% | 0.77% | 1.05% | 0.77% |
XBLC.L Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SE15.L and XBLC.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBLC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBLC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SE15.L.
SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR, while XBLC.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SE15.L and 0.12% for XBLC.L.
Подберите оптимальное распределение для SE15.L и XBLC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор