PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SE и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
58.59%
5.25%
SE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SE:

5.13

VOO:

1.88

Коэф-т Сортино

SE:

5.70

VOO:

2.52

Коэф-т Омега

SE:

1.68

VOO:

1.35

Коэф-т Кальмара

SE:

2.18

VOO:

2.83

Коэф-т Мартина

SE:

32.11

VOO:

11.96

Индекс Язвы

SE:

6.15%

VOO:

2.00%

Дневная вол-ть

SE:

38.38%

VOO:

12.70%

Макс. просадка

SE:

-90.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SE:

-69.91%

VOO:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.66%.


SE

С начала года

4.09%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

55.07%

1 год

207.72%

5 лет

22.04%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

3.78%

1 год

23.82%

5 лет

13.79%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SE, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.005.131.88
Коэффициент Сортино SE, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.702.52
Коэффициент Омега SE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.681.35
Коэффициент Кальмара SE, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.182.83
Коэффициент Мартина SE, с текущим значением в 32.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0032.1111.96
SE
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.13
1.88
SE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и VOO

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SE
Sea Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SE и VOO

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-69.91%
-3.91%
SE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SE и VOO

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.26%
4.56%
SE
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab