PortfoliosLab logo
Сравнение SE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SE и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
685.73%
142.96%
SE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SE:

2.44

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SE:

3.05

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SE:

1.40

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SE:

1.27

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SE:

12.93

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SE:

8.20%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SE:

43.45%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SE:

-90.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SE:

-65.19%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SE

С начала года

20.41%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

28.86%

1 год

103.25%

5 лет

18.28%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SE, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SE: 2.44
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SE: 3.05
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SE: 1.40
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SE: 1.27
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SE, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SE: 12.93
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
0.54
SE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и VOO

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SE
Sea Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SE и VOO

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.19%
-9.90%
SE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SE и VOO

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.05%
13.96%
SE
VOO