PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sea Limited (SE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sea Limited (SE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SE
Sea Limited		-35.60%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-18.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, SE показывает доходность -35.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SE

1 день
-0.78%
1 месяц
-21.91%
С начала года
-35.60%
6 месяцев
-54.86%
1 год
-37.97%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-19.06%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sea Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с QQQSE с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SE
Ранг доходности на риск SE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sea Limited (SE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.01

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.53

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.55

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

7.31

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.01

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между SE и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SE и VOO

SE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SE и VOO

Максимальная просадка SE за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-33.99%

-56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.22%

-11.98%

-48.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.51%

-24.52%

-65.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-5.55%

-72.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-3.72%

-39.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

2.55%

+24.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SE и VOO

Sea Limited (SE) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.95%

5.34%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

9.47%

+27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.29%

18.11%

+34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.17%

16.82%

+47.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

17.99%

+44.83%