Сравнение SDVY с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
SDVY и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или AVUV.
Основные характеристики
| SDVY | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.99% | 15.62% |
| Дох-ть за 1 год | 35.50% | 30.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.08% | 9.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.63% | 16.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | 12.17 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.45% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 21.77% |
| Макс. просадка | -44.70% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.43% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между SDVY и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и AVUV
С начала года, SDVY показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 15.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и AVUV
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVY c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и AVUV
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVUV в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.49% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.52% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и AVUV
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и AVUV
Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 7.87%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.