PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUE.L с FEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDUE.L с FEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDUE.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)) and FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) are both Europe Equities funds - SDUE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDUE.L returned 9.60%/yr vs 12.08%/yr for FEUD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SDUE.L charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности SDUE.L и FEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDUE.L торгуется в GBP, в то время как FEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUE.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у FEUD.L с доходностью 11.63%.

SDUE.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.80%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.08%
1 год
17.83%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

FEUD.L

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.12%
С начала года
11.63%
6 месяцев
14.40%
1 год
31.85%
3 года*
23.15%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDUE.L и FEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		5.86%24.47%4.22%15.08%-5.90%16.76%4.04%19.78%-15.29%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		11.63%46.98%7.06%10.07%-9.31%13.22%1.46%15.08%-7.56%

Correlation

The correlation between SDUE.L and FEUD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between SDUE.L and FEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDUE.L и FEUD.L

Секторы
SDUE.L
FEUD.L

Финансовые услуги

27.0%
10.6%

Промышленность

19.3%
27.4%

Здравоохранение

14.8%
5.2%

Технологии

9.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
9.2%

Коммунальные услуги

5.5%
8.3%

Сырьевые материалы

5.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Энергетика

2.7%
10.8%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

SDUE.L
27.0%
FEUD.L
10.6%

Промышленность

SDUE.L
19.3%
FEUD.L
27.4%

Здравоохранение

SDUE.L
14.8%
FEUD.L
5.2%

Технологии

SDUE.L
9.9%
FEUD.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

SDUE.L
5.9%
FEUD.L
9.2%

Коммунальные услуги

SDUE.L
5.5%
FEUD.L
8.3%

Сырьевые материалы

SDUE.L
5.1%
FEUD.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

SDUE.L
4.8%
FEUD.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SDUE.L
4.0%
FEUD.L
3.7%

Энергетика

SDUE.L
2.7%
FEUD.L
10.8%

Недвижимость

SDUE.L
0.9%
FEUD.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

Часто сравнивают с SDUE.L:
SDUE.L с ESIN.LSDUE.L с SAEU.LSDUE.L с FEUI.LSDUE.L с EEI.LSDUE.L с EEUD.LSDUE.L с VEUA.LSDUE.L с VOO
Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L

Доходность на риск

SDUE.L vs. FEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUE.L
Ранг доходности на риск SDUE.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUE.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUE.L c FEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUE.LFEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.28

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.99

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.99

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

11.03

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUE.L vs. FEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUE.L на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FEUD.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUE.L и FEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUE.LFEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.28

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SDUE.L и FEUD.L

Максимальная просадка SDUE.L за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки FEUD.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUE.L и FEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDUE.LFEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-42.13%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-10.60%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.03%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-23.59%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.85%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-10.08%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.88%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUE.L и FEUD.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist) (SDUE.L) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SDUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDUE.LFEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.37%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.43%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

13.96%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.52%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.74%

-2.34%

Сравнение комиссий SDUE.L и FEUD.L

SDUE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FEUD.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUE.L и FEUD.L

Дивидендная доходность SDUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FEUD.L в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.79%3.05%5.94%2.76%2.50%1.95%1.01%0.52%0.00%
SDUE.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)		2.42%2.56%2.91%2.71%2.79%2.17%1.84%3.01%0.17%

Часто задаваемые вопросы

SDUE.L and FEUD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

SDUE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for SDUE.L and 0.75% for FEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDUE.L и FEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор