Сравнение SDIV с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SDIV и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDIV или SPHD.
Корреляция
Корреляция между SDIV и SPHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDIV и SPHD
Основные характеристики
SDIV:
0.55
SPHD:
1.98
SDIV:
0.81
SPHD:
2.77
SDIV:
1.10
SPHD:
1.36
SDIV:
0.17
SPHD:
2.25
SDIV:
1.72
SPHD:
9.00
SDIV:
4.57%
SPHD:
2.46%
SDIV:
14.20%
SPHD:
11.24%
SDIV:
-56.90%
SPHD:
-41.39%
SDIV:
-38.61%
SPHD:
-4.64%
Доходность по периодам
С начала года, SDIV показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -3.03% против 8.13% соответственно.
SDIV
2.13%
3.41%
-1.81%
7.82%
-8.06%
-3.03%
SPHD
1.86%
1.86%
8.42%
21.61%
6.66%
8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIV и SPHD
SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDIV и SPHD
SDIV
SPHD
Сравнение SDIV c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIV и SPHD
Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности SPHD в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIV Global X SuperDividend ETF | 11.09% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.32% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок SDIV и SPHD
Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDIV и SPHD
Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 3.88%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.