Сравнение SDIU.L с XGSD.L
SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) and XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) are both Global Equity Income funds - SDIU.L tracks the Solactive Global SuperDividend v2 Index while XGSD.L tracks the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDIU.L returned 12.86%/yr vs 21.73%/yr for XGSD.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIU.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for XGSD.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIU.L и XGSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIU.L торгуется в USD, в то время как XGSD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIU.L показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у XGSD.L с доходностью 15.73%.
SDIU.L
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XGSD.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам SDIU.L и XGSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 7.56% | 28.35% | 0.34% | 5.69% | -26.83% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 15.73% | 34.98% | 7.28% | 8.25% | -9.32% |
Correlation
The correlation between SDIU.L and XGSD.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between SDIU.L and XGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIU.L vs. XGSD.L — Ранг доходности на риск
SDIU.L
XGSD.L
Сравнение SDIU.L c XGSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIU.L | XGSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 5.58 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 18.41 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIU.L и XGSD.L
Максимальная просадка SDIU.L за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки XGSD.L в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIU.L и XGSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIU.L | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -74.54% | +38.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -5.62% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -12.18% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -20.19% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.71% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIU.L и XGSD.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SDIU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIU.L | XGSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.20% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 8.21% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 10.52% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.29% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.79% | +1.25% |
Сравнение комиссий SDIU.L и XGSD.L
SDIU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XGSD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIU.L и XGSD.L
SDIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.04% | 4.60% | 6.38% | 7.52% | 8.71% | 4.76% | 5.34% | 4.30% | 4.68% | 3.56% | 2.74% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
SDIU.L and XGSD.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.
SDIU.L tracks Solactive Global SuperDividend v2 Index, while XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.45% for SDIU.L and 0.50% for XGSD.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIU.L и XGSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор