Сравнение SDIP.L с URND.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L).
SDIP.L и URND.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. URND.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и URND.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIP.L и URND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 5.55% | 7.51% | -2.89% | -9.44% | 2.29% |
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 20.99% | 47.21% | 5.10% | 25.90% | -8.81% |
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как URND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у URND.L с доходностью 20.99%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URND.L
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 121.60%
- 3 года*
- 35.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIP.L и URND.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URND.L в 0.65%.
Доходность на риск
SDIP.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
URND.L
Сравнение SDIP.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIP.L | URND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.44 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.95 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.11 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.37 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIP.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.44 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.63 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между SDIP.L и URND.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и URND.L
SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 6.61% | 2.00% | 0.09% |
URND.L Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 0.17% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и URND.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки URND.L в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и URND.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIP.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -39.04% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -31.98% | +19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -13.74% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -11.19% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 12.26% | -9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и URND.L
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | URND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 13.87% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 39.10% | -31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 49.60% | -36.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 39.43% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 39.43% | -22.89% |