PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDIP.L с URND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и URND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и URND.L


2026 (YTD)2025202420232022
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
5.55%7.51%-2.89%-9.44%2.29%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
20.99%47.21%5.10%25.90%-8.81%
Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как URND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у URND.L с доходностью 20.99%.


SDIP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.63%
3 года*
2.81%
5 лет*
10 лет*

URND.L

1 день
6.42%
1 месяц
-8.15%
С начала года
20.99%
6 месяцев
10.49%
1 год
121.60%
3 года*
35.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Сравнение комиссий SDIP.L и URND.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии URND.L в 0.65%.


Доходность на риск

SDIP.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIP.LURND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.44

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.95

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.11

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

10.37

-3.11

SDIP.L vs. URND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа URND.L равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и URND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDIP.LURND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.44

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.63

-1.02

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и URND.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и URND.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM2025202420232022
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и URND.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки URND.L в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и URND.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDIP.LURND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-39.04%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-31.98%

+19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-13.74%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-11.19%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

12.26%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и URND.L

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDIP.LURND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

13.87%

-9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

39.10%

-31.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

49.60%

-36.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

39.43%

-22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

39.43%

-22.89%