Сравнение SDIP.L с UINC.L
SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and UINC.L (First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Dividend funds - SDIP.L tracks the Solactive Global SuperDividend Index while UINC.L tracks the Nasdaq US High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDIP.L returned 12.06%/yr vs 15.28%/yr for UINC.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIP.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for UINC.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и UINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как UINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UINC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у UINC.L с доходностью 19.61%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UINC.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 19.61%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение доходности по годам SDIP.L и UINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.60% | 18.63% | 1.62% | 0.39% | -17.07% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 19.61% | 0.01% | 8.49% | 10.78% | 3.91% |
Correlation
The correlation between SDIP.L and UINC.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between SDIP.L and UINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIP.L vs. UINC.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
UINC.L
Сравнение SDIP.L c UINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIP.L | UINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 5.40 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 15.23 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и UINC.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки UINC.L в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и UINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIP.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -38.33% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -5.10% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -23.09% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -8.26% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.81% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и UINC.L
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 2.37%, в то время как у First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (UINC.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | UINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.96% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.20% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 12.78% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.76% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.58% | -3.60% |
Сравнение комиссий SDIP.L и UINC.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UINC.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и UINC.L
Дивидендная доходность SDIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности UINC.L в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.29% | 9.39% | 11.34% | 12.51% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UINC.L First Trust US Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 2.75% | 3.03% | 2.84% | 3.20% | 3.25% | 2.15% | 3.40% | 3.14% | 3.01% | 2.49% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SDIP.L and UINC.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for UINC.L.
SDIP.L tracks Solactive Global SuperDividend Index, while UINC.L tracks Nasdaq US High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for SDIP.L and 0.55% for UINC.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIP.L и UINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор