PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDIP.L с UDVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и UDVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и UDVD.L


2026 (YTD)2025202420232022
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
5.55%7.51%-2.89%-9.44%-23.51%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
6.41%0.84%9.52%-3.04%16.29%
Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.41%.


SDIP.L

1 день
0.34%
1 месяц
-2.76%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.76%
1 год
15.63%
3 года*
2.81%
5 лет*
10 лет*

UDVD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.25%
1 год
7.31%
3 года*
5.67%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Сравнение комиссий SDIP.L и UDVD.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.


Доходность на риск

SDIP.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIP.L
Ранг доходности на риск SDIP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDIP.LUDVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.54

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.80

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.01

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

3.41

+3.85

SDIP.L vs. UDVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа UDVD.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и UDVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDIP.LUDVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.54

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.77

-1.16

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и UDVD.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и UDVD.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIP.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
0.00%0.00%6.61%2.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.09%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и UDVD.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и UDVD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDIP.LUDVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.74%

-36.12%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.33%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.67%

-5.69%

-17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.18%

-3.43%

-23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.49%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и UDVD.L

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDIP.LUDVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.27%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.68%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

13.58%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

13.76%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.06%

+0.48%