Сравнение SDIP.L с UDVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L).
SDIP.L и UDVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. UDVD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и UDVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDIP.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 5.55% | 7.51% | -2.89% | -9.44% | -23.51% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.41% | 0.84% | 9.52% | -3.04% | 16.29% |
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как UDVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDVD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.41%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDVD.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDIP.L и UDVD.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Доходность на риск
SDIP.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
UDVD.L
Сравнение SDIP.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIP.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.54 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.80 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.01 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 3.41 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIP.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.54 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.77 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между SDIP.L и UDVD.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и UDVD.L
SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 0.00% | 0.00% | 6.61% | 2.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.09% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и UDVD.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и UDVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDIP.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -36.12% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -11.33% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.67% | -5.69% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -3.43% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.49% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и UDVD.L
Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.27% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.68% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 13.58% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.76% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.06% | +0.48% |