Сравнение SDIP.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

SDIP.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDIP.L и HMEF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing	5.55%	7.51%	-2.89%	-9.44%	-23.51%
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	6.17%	24.55%	9.08%	2.44%	-10.18%

Разные валюты инструментов

SDIP.L торгуется в GBP, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDIP.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%.

SDIP.L

1 день: 0.34%

1 месяц: -2.76%

С начала года: 5.55%

6 месяцев: 6.76%

1 год: 15.63%

3 года*: 2.81%

5 лет*: —

10 лет*: —

HMEF.L

1 день: 3.24%

1 месяц: -5.62%

С начала года: 6.17%

6 месяцев: 10.21%

1 год: 30.69%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: 8.82%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Название символа

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с SDIP.L:

SDIP.L с EMHD.L SDIP.L с TDGB.L SDIP.L с HDEM.L SDIP.L с EEI.L SDIP.L с JEPQ SDIP.L с JEQP.L SDIP.L с JEGP.L

Часто сравнивают с HMEF.L:

HMEF.L с VFEG.L HMEF.L с AIAI.L HMEF.L с IEEM.L HMEF.L с VWRL.L HMEF.L с EQQQ.L HMEF.L с HMWO.L HMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий SDIP.L и HMEF.L

SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

SDIP.L

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

HMEF.L

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

SDIP.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDIP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMEF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIP.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDIP.L	HMEF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	1.83	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	2.37	-0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.35	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.84	-1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.26	10.08	-2.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIP.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIP.L на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIP.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDIP.L	HMEF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.19	1.83	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	0.33	-0.71

Корреляция

Корреляция между SDIP.L и HMEF.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и HMEF.L

SDIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing	0.00%	0.00%	6.61%	2.00%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	1.97%	1.98%	2.43%	2.58%	2.99%	2.01%	1.66%	2.11%	2.14%	1.61%	1.69%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и HMEF.L

Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDIP.L	HMEF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.74%	-31.72%	-11.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.26%	-11.07%	-1.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-23.78%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.67%	-7.68%	-15.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.18%	-10.09%	-17.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.34%	3.12%	-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и HMEF.L

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) составляет 3.94%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SDIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDIP.L	HMEF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	7.28%	-3.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.47%	12.74%	-5.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.14%	16.71%	-3.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.54%	15.80%	+0.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.54%	17.71%	-1.17%

Сравнение SDIP.L с HMEF.L

Доходность

Сравнение доходности SDIP.L и HMEF.L

Сравнение доходности по годам SDIP.L и HMEF.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

SDIP.L

HMEF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDIP.L и HMEF.L

Доходность на риск

SDIP.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

SDIP.L

HMEF.L

Сравнение SDIP.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDIP.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIP.L и HMEF.L

Просадки

Сравнение просадок SDIP.L и HMEF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDIP.L и HMEF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)