Сравнение SDIP.L с GINC.L
SDIP.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SDIP.L is a Dividend fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDIP.L returned 12.06%/yr vs 20.02%/yr for GINC.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIP.L charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIP.L и GINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIP.L торгуется в GBP, в то время как GINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIP.L показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у GINC.L с доходностью 13.35%.
SDIP.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 8.60%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINC.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIP.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.60% | 18.63% | 1.62% | 0.39% | -17.07% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.35% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | -2.47% |
Correlation
The correlation between SDIP.L and GINC.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between SDIP.L and GINC.L shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIP.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
SDIP.L
GINC.L
Сравнение SDIP.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDIP.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 5.42 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 17.71 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDIP.L и GINC.L
Максимальная просадка SDIP.L за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки GINC.L в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIP.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIP.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -29.42% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -5.51% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -12.34% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.09% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -5.97% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.69% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIP.L и GINC.L
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (SDIP.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) имеют волатильность 2.37% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIP.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.64% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 10.25% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 12.44% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.28% | +0.70% |
Сравнение комиссий SDIP.L и GINC.L
SDIP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIP.L и GINC.L
Дивидендная доходность SDIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности GINC.L в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.36% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
SDIP.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 9.29% | 9.39% | 11.34% | 12.51% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIP.L and GINC.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDIP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDIP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
SDIP.L is categorized as Dividend, while GINC.L is Global Equity Income. SDIP.L tracks Solactive Global SuperDividend Index, while GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for SDIP.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIP.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор