Сравнение SDIA.L с FLO5.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs 0.15%/yr for FLO5.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIA.L торгуется в USD, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FLO5.L с доходностью -0.29%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
FLO5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIA.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | -0.05% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | -0.29% | 0.21% | 0.18% | 0.48% | -0.05% | 0.24% | -1.24% | 1.85% | -0.99% | -0.02% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and FLO5.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
FLO5.L
Сравнение SDIA.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIA.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.02 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.11 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 0.22 | +16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIA.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.05 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.01 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и FLO5.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки FLO5.L в -15.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -15.60% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -2.65% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -3.58% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -3.58% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.80% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -1.78% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.28% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и FLO5.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 2.40% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 4.02% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 5.25% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.78% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 6.24% | -2.80% |
Сравнение комиссий SDIA.L и FLO5.L
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и FLO5.L
SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLO5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and FLO5.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор