Сравнение SDIA.L с CMOP.L
SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SDIA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIA.L returned 2.40%/yr vs 10.91%/yr for CMOP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SDIA.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.
Доходность
Сравнение доходности SDIA.L и CMOP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDIA.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDIA.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 24.54%.
SDIA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
CMOP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 24.54%
- 6 месяцев
- 22.78%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDIA.L и CMOP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.79% | 6.17% | 4.99% | 5.64% | -4.49% | -0.70% | 4.50% | 6.12% | 0.82% | 0.92% |
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 24.54% | 16.40% | 4.25% | -8.12% | 14.71% | 27.55% | -4.27% | 7.46% | -10.38% | 7.24% |
Correlation
The correlation between SDIA.L and CMOP.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.02 |
The correlation between SDIA.L and CMOP.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDIA.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск
SDIA.L
CMOP.L
Сравнение SDIA.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDIA.L | CMOP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 5.01 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 11.57 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDIA.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.64 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SDIA.L и CMOP.L
Максимальная просадка SDIA.L за все время составила -12.55%, что меньше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIA.L и CMOP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDIA.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.55% | -33.25% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -7.47% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -11.58% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.61% | -26.47% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -5.49% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -12.29% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.24% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDIA.L и CMOP.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) составляет 0.83%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDIA.L | CMOP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 6.32% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 15.80% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 17.56% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 17.06% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 15.27% | -11.83% |
Сравнение комиссий SDIA.L и CMOP.L
SDIA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDIA.L и CMOP.L
Ни SDIA.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SDIA.L and CMOP.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
SDIA.L is categorized as Corporate Bonds, while CMOP.L is Commodities. SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SDIA.L and 0.19% for CMOP.L.
Подберите оптимальное распределение для SDIA.L и CMOP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор